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教程

定量团队绩效分析

概述概述

本文将通过api返回的数据分析每个量化团队,并试图找到最有投资价值的团队。

报告报告

基金业绩(业绩分析)

本文将从13个维度(阿尔法、贝塔、标准差、夏普、红外线、特雷诺比率、最大提款、总数据(天数)、总成交量、平均每日交易量、收益率、总损失/收入、平均每笔交易收入/损失)进行比较(其中前8个维度是净值绩效维度,后5个维度是运营绩效维度),以及

净绩效维度:阿尔法

系数是投资或基金的绝对回报与根据系数计算的预期回报之间的差值。绝对回报或超额回报是基金/投资的实际回报减去无风险投资收入。绝对回报用于衡量投资者或基金经理的投资技能。预期回报系数与市场回报的乘积反映了投资或基金因市场整体变化而产生的回报。

总之,平均实际回报和平均预期回报之间的差异就是系数。

名称阿尔法1玉兔自营旗舰Y68.449985332量化个人冠军42.863750253玉兔自营旗舰23.18484354 1号峰峰量化基金15.918710545SD_V714.435210576连赢资本二期基金(稳健型)7.919999996

从上表可以看出,玉兔的自主旗舰Y表现最好,阿尔法值为68.45。

净性能维度:测试版

贝塔系数是一个统计概念,它反映了投资对象相对于市场的表现。绝对值越大,其收入相对于更广阔市场的变化幅度就越大;绝对值越小,相对于更广阔的市场,变化范围就越小。如果为负,则表明其变化方向与更广阔市场的变化方向相反;当市场上涨时,它下跌;当市场下跌时,它上涨。

名称BetA 1 Arbitratger-0.0120595332货币环Marco -0.0488834833阳光1号-0.0537140394阿波罗实验室SK-0.0589491655位制码器-010.0743427946区块链趣味0.1005240017冰款2号-0.11-趋势1号-0.120016.1000000017

一般来说,价值越高,股票相对于业绩评价基准的波动就越大。我们希望将风险控制在尽可能小的范围内,因此贝塔系数越接近零,排名越高。从上表可以看出,套利者表现最好,贝塔系数为-0.012。

净性能维度:标准偏差

标准差是一个表示离差程度的统计概念。标准差已被广泛用于衡量股票和共同基金的投资风险,它主要是根据一段时间内基金净值的波动来计算的。一般来说,标准差越大,净值的涨跌越剧烈,风险程度越大。

名称STDEV1Arbitrage R 0.0399740362阿波罗实验室SK 0.0666990123货币圈马可0.083065464方块链有趣的故事0.1429783785阳光1号0.1774597766弗市场套利0.179129757量化个人锦标赛0.1983458冰宽2号0.198345777

与贝塔相似,标准差也是一种风险度量。我们仍然希望标准差越小越好。因此,标准差越接近零,排名越高。从上表可以看出,套利者表现最好,标准差为0.04。

净值绩效维度:夏普比率

夏普比率,又称夏普指数,是基金业绩评价的标准化指标。目的是计算当投资组合承担一个单位的总风险时会产生多少超额回报。根据资本市场线的概念,比率是市场上最常见的衡量比率。当投资组合中的所有资产都是风险资产时,夏普比率适用。夏普指数意味着投资者可以从每一个额外的风险中获得一些回报;如果为正,则意味着基金的收益率高于波动风险;如果为负,则意味着基金的运营风险超过了回报率。这样,每个投资组合都可以计算夏普比率,即投资回报率与承担更多风险的比率。比率越高,投资组合越好。夏普的理论告诉我们,我们在投资时应该比较风险,尽最大努力以科学的方式承担小风险,以换取大回报。

夏普1玉兔自营旗舰店Y81.503038252定量个人冠军7546818693无锋定量基金1号23.940475785玉兔自营旗舰店20.47794885连赢资本二期基金(稳定型)19825.47798999895

因此,从上表来看,最好的表现是玉兔的自营旗舰Y,夏普比率为81.50。

净绩效维度:信息比率

信息比率是基于马科维茨的异质性模型,它可以度量基金的异质性,并表示单位主动风险带来的超额收益。信息比率从主动管理的角度描述了风险调整后的收益,它不同于夏普比率描述的绝对收益和总风险。信息比率越大,基金经理跟踪误差获得的超额回报就越高。因此,信息比率较高的基金比信息比率较低的基金表现更好。

自营旗舰店Y73.910982382量化个人冠军70.031196253无锋量化基金1号21.74571414自营旗舰店玉兔18.5025725盈余链资本二期基金(稳定型)19725.19797979797单个冠军的量化58860 . 88888888861

因此,从上表来看,最好的表现是玉兔的自营旗舰Y,信息比率为73.91。

净值绩效维度:特雷诺指数

特雷诺指数(Treynor index):特雷诺指数以基金收益的系统风险作为基金业绩调整的因素,反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大,通过承担单位系统风险获得的超额回报就越高。Tereno认为基金经理应该通过投资组合消除所有非系统风险,因此Tereno使用单位系统风险系数获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩。一个足够分散的投资组合没有非系统性风险,只有不同于市场变化的系统性风险。

玉兔76.073943312玉兔60.090223套利55.61388795定量个人冠军赛25.5508795阳光1号17.44086阿波罗实验室SK 14.70279787硬币戒指马可13.82088。趋势2号12.520291429第1号11.96770第1号峰峰量化基金合同雷达19911.999999999916

因此,从上表来看,最好的表现是玉兔的自营旗舰,特雷诺指数为76.07。

净性能维度:最大回撤率

最大回撤率是指当统计期内最大净产品价值被推回且净产品价值回落至最低点时,产品收益率的回撤幅度。最大回撤率是一个重要的风险指标。

名称:最大提取1套利R-0.009994652 BV量化中频混合策略-0.019856943连赢资本二期基金(稳定)-0.020516974Eph市场套利-0.029035365APS量化策略-0.041153926量化个人锦标赛-0.0414538 Marco-0.004144538量化个人锦标赛-0.0454000005

根据上表,最小的基金是套利者,最大的只有0.01。

净性能维度:数据总量

总名数据(天)1玉兔自营旗舰Y382阳光1号463数量2号484套利者565连赢资本二期基金(稳定)566Eph市场套利567APS量化策略568量化个人锦标赛569硬币马可5610量化个人锦标赛56

本文使用的计算方法都是年化计算方法,因此数据总量极高。在本文中,数据总量代表数据质量。玉兔自营旗舰基金Y的总数据只有38天,是所有基金中最差的,其年化数据与实际累计数据相差甚远。

数据稳定性排名名称1加入量化CTA2于慧基金1号3深度量化-趋势1号4紧密性量化5无前沿量化基金1号6BV量化中频混合策略7深度量化-稳定1号8深度量化-积极1号9Xeorp铀10冰宽2号

相反,由于数据量最大,APcoin定量CTA已累计588天,是所有基金团队中数据质量最好的,其数据稳定性排名第一。

运营绩效维度:总营业额/记录天数

名称市场符号总交易数记录天数1深度量化-稳定的第2号奥克斯交付合同EOS-USD-20092513964192深度量化-定量奥克斯交付合同EOS-USD-20092510295203深度量化-稳定的第1号奥克斯交付合同BCH-USD-2009258616194深度量化-稳定的第3号奥克斯交付合同ETH-USD-2009257477195深度量化

运营绩效维度:每日平均交易量

名称市场符号日均交易1价款第3号奥凯克斯交割合约BSV-美元-2012257782深度量化-稳定第2号奥凯克斯交割合约美国-美元-200925734.94736843深度量化-定量奥凯克斯交割合约美国-美元-200925514.754深度量化-稳定第1号奥凯克斯交割合约BCH-美元-20092525深度。45456.444444545453

交易总数和每日平均交易量都是分析基金交易模型的维度。总交易量和日平均交易量越大,代表性基金越倾向于高频策略。从商标的角度来看,深度量化和冰宽这两个团队是典型的高频交易基金。深度量化——稳定的2号在19天的记录中交易了13,964次。丙款3号的日交易量最高,平均每天交易778笔。

运营绩效维度:胜率/创纪录天数

名称市场符号中标率创纪录天数1 Yutu自营旗舰okex交付合同ETH-USD-200731111套利rokex交付合同EOS-USD-200925111套利Rokex交付合同BSV-USD-200925181套利Rokex交付合同LTC-USD-2009251105套利Rokex交付合同BTC-USD-20092592187586套利Rokex交付合同Trx-USD-2000

胜率是衡量主观交易和定量交易算法准确性的重要标准。玉兔的自营旗舰只有一个交易记录,而且成功盈利。然而,套利者赢得了六份合约中的80%以上,其中EOS、BSV和LTC都赢得了100%。

运营绩效维度:总损失/收入/平均收入/损失-BCH

名称总损失/收入平均收益/损失单位记录天数1冻结款2号25.190080110.008229363bch192深度量化-量化-113.9805904-0.017384 BCH 20

运营绩效维度:总损失/收入/平均收入/损失-BSV

名称总损失/收入平均收入/损失单位记录天数1丙款3号0.232972470.00029945 BSV 12套利R 0.151935430.013812312 BSV 83玉兔自营旗舰-2.65981

运营绩效维度:总损失/收入/平均收入/损失-BTC

名称总损失/收益平均收入/损失单位记录天数1盈余链资本二期基金(稳定型)0.9696137750.044073353 BTC 22 rbitrage r0.354949020.002773039 BTC 83深度量化-进取号0.2659836580.000208778btc64夏普神经10 717E-05btc35区块链有趣的故事0编号:-0.96304578-0.002389692 BTC 1814-3.94722-0.0286 BTC 5

运营绩效维度:总损失/收入/平均收入/损失

名称总损失/收益平均收入/损失单位记录天数1套利10.067827952.01356559 EOS 12冻结款5号1.0417430.26043575eos13数量2-0.02225032-0.02225032 EOS 14 APS 14 APS量化策略-13.6150172-6。5077.0000000000006深度量化-趋势1-5095.360028-2.104650982 EOS 247深度量化-稳定2-8140.35553232321

运营绩效维度:总损失/收入/平均收入/损失-ETH

名称总损失/收益平均收益/创纪录的损失天数单位1套利R 5.331015530.013195583 ETH102玉兔自营旗舰版0.879709840.146618307eth13入门指南-0.04058345-0.005072931 e14玉兔自营旗舰版-0.5259-0-3.55252000004

运营绩效维度:总损失/收入/平均收入/损失-长期资本

名称总损失/收入平均收益/损失单位记录天数1冻结款7 17.203199860.035765488 LTC 152套利R 1.815822980.302637163 LTC 103数量2-0.00181368-0.000328 LTC 2

运营绩效维度:总损失/收入/平均收入/损失-TRX

名称总损失/平均收入/每单位收益/损失记录天数1冰宽8号49738.49739282691

上表按货币计算了每个基金团队以单一货币计算的运营收入。总的来说,在收入损失方面,冰款团队和套利团队表现最好。

限制(限制)

本文中使用的数据有以下限制:

数据取自api中的历史数据,并按照标准共识进行计数。净值业绩类的基础数据于8月10日结束;自8月17日以来,经营业绩数据与文章发表日期有较大差距,因此时效性有所限制。

请求数据后,通过websocket推送和接收数据。不同交易所推送的数据是冗余的,格式不同,在一定时间内存在老化误差,导致最终数据统计存在缺口,因此数据准确性存在局限性。

大多数交易团队生成的交易数据少于360天,本文采用的计算方法是年化计算方法。由于历史数据长度较短,年化数据偏离正常值,因此数据总量存在局限性。

在分析所得数据的过程中,账户中价值小于10 USDT的货币收益被忽略,导致计算略有差异。

一些交易团队的资金量小于1 BTC,导致团队风险偏好存在差异,因此风险偏好分析存在局限性。

运营绩效统计仅包括奥凯克斯、霍比和比安交易所的团队,因此在数据完整性方面存在局限性。

结论

仅从风险的角度来看,套利者无疑是投资者的最佳选择。但是,如果不考虑数据稳定性和数据缺失的问题,仅从收益的角度来看,宇图的自营旗舰Y是投资者的最佳选择。

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